Estimación recursiva de modelos lineales con restricciones entre los parámetros

En este articulo se demuestra que la estimacion recursiva de un modelo de regresion con restricciones lineales puede llevarse aplicando el estimador estandar (por minimos cuadrados recursivos) a partir de unas condiciones iniciales adecuadas. Las ventajas de este metodo con respecto a su alternativa (filtros de dimension reducida) consisten en que 1) el mismo algoritmo puede utilizarse para estimar modelos con y sin restricciones y 2) la contrastacion del cumplimiento de dichas restricciones puede llevarse a cabo recursivamente. Los desarrollos teoricos se complementan con un ejemplo, en el que se muestra como la aplicacion de las tecnicas de estimacion recursiva proporciona una informacion valiosa acerca, de la estabilidad de los parametros y del efecto de cada observacion sobre las correspondientes estimaciones.