Методы Оценки Вероятности Дефолта Отраслей Экономики Для Целей Банковского Надзора

В статье рассматриваются вопросы оценки вероятности дефолта (банкротства) предприятий в разрезе отраслей экономики. Предлагаются собственные подходы к оценке вероятности дефолта юридических лиц (кроме кредитных организаций), базирующихся на данных банковской отчетности, доступной Банку России. Для решения задачи используется стандартный математический аппарат: линейная регрессия, теория матриц и нелинейное программирование.