Applications and algorithms for two-stage robust linear optimization

Le domaine de recherche de cette these est l'optimisation lineaire robuste en deux etapes. Nous sommes interesses par des algorithmes d'exploration de sa structure et aussi pour ajouter des alternatives afin d'attenuer le conservatisme inherent a une solution robuste. Nous developpons des algorithmes qui incorporent ces alternatives et sont personnalises pour fonctionner avec des exemples de problemes a moyenne ou grande echelle. En faisant cela, nous experimentons une approche holistique du conservatisme en optimisation lineaire robuste et nous rassemblons les dernieres avancees dans des domaines tels que l'optimisation robuste basee sur les donnees, optimisation robuste par distribution et optimisation robuste adaptative. Nous appliquons ces algorithmes dans des applications definies du probleme de conception / chargement du reseau, probleme de planification, probleme combinatoire min-max-min et probleme d'affectation de la flotte aerienne. Nous montrons comment les algorithmes developpes ameliorent les performances par rapport aux implementations precedentes.