Optimal proportional reinsurance and investment problem with jump-diffusion risk process under effect of inside information

我们学习最佳的投资和比例的再保险策略面对在信息内。风险过程被假定跟随一个复合泊松过程由一个标准 Brownian 运动使不安。保险公司被允许在无风险的财产和危险财产投资以及购买比例的再保险。另外，它有从做贸易的间隔的开始可得到的一些额外的信息，因此在信息方面内这样介绍给我们的模型。我们认为二是优化问题：最大化终端财富的期望的指数的用途有或没有的问题在信息内分别地。由解决相应 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程，为他们的最佳的值函数和相应最佳的策略的明确的表达式被获得。最后，我们在最佳的策略和里面的效果上讨论参数的效果由数字模拟的信息。