A kapcsolatszorosság mérése m-dimenziós kopulákkal és értékpapírportfólió-alkalmazások [Measuring dependence with m-dimensional copulas and applications of this]

A dolgozat a penzugyi piaci faktorok kozti fuggőseg meresenek problemajaval foglalkozik. A kozelmultban intenziv kutatasok folytak e teruleten, amelynek eredmenyekent rugalmas nemlinearis modellek es alternativ fuggősegi merőszamok valtak elerhetőve. A kopula fogalma kiemelt szerepet tolt be ezen uj keletű kutatasokban. Segitsegevel kilephetunk a normalitas hipotezisere epulő modellek vilagabol, es a linearis korrelacio mellett lehetősegunk van alternativ kapcsolatszorossagi mertekek hasznalatara. Emellett tovabb lephetunk az egy- es ketdimenzios elemzeseken is. Ebben a dolgozatban a statikus, időtenyezőtől fuggetlen esettel foglalkozunk, es ket alkalmazast mutatunk be ket kulonboző ertekpapirpiacra, az amerikai es magyar piacra. A kopulak hasznalatat kockazatkezelesi problemakon keresztul illusztraljuk, es elvegezzuk a modellek formalis teszteleset.