Nonparametric \(\phi\)-Divergence Estimation and Test for Model Selection

Dans cet article, nous etudions l'estimateur de densite a noyau avec un biais reduit et nous derivons un estimateur nonparamerique de la $\phi$-divergence base sur cet estimateur de densite. Nous investiguons les proprietes asymptotiques de ces deux estimateurs et nous formulons un test asymptotiquement normal standard pour la selection de modele.