가격제한폭 확대가 데이트레이딩에 미친 영향

2015년 6월 15일, 한국거래소의 주식시장에서 개별종목 가격제한폭이 ±15%에서 ±30%로 확대되었다. 본 연구는 가격제한폭 확대 전후로 시장 유동성 및 변동성 차이를 비교하고, 가격제한폭 확대가 데이트레이딩 수익성에 미치는 영향을 조사한다. 연구자료로는 제도 변경일 기준 1개월 전후의 기간 동안 각 시장에서 거래가 발생한 전체 종목의 일중 거래데이타를...