Estudio del exponente de Hurst

Harold Edwin Hurst (1880-1978) ideo un metodo estadistico que indica el nivel de persistencia de una serie temporal a partir de las observaciones de los caudales del rio Nilo. En la bibliografia hay distintos metodos para calcular el parametro de Hurst (el cual varia entre 0 y 1) ya que, entre uno de sus usos, ha demostrado ser de gran importancia para identificar si un proceso es de largo alcance. En este trabajo comparamos dos tecnicas para hallar el exponente de Hurst, H, el rango Rescalado creado por Hurst y el promedio de los coeficientes wavelet que aplica la transformada wavelet. En el caso del metodo de los coeficientes wavelet proponemos dos nuevas variantes. Para tal fin, generamos series temporales con un H dado, tambien por medio de transformadas wavelets.